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Scala aritmetica o logaritmica quale usare per fare trading

Usare una scala più che un’altra può spesso fare la differenza, scopriamo così cosa sono la scala logaritmica e aritmetica e come usarle per fare trading.

Va bene, grafici, pattern, medie, bande e stop loss, ma come lo misuro, su quale scala logaritmica o aritmetica?

E che differenza c’è?

L’importanza di usare una scala

Il trading sia che operate in demo che in reale necessita di una scala in grado di registrare i guadagni ed i vostri progressi, sia rassegnatevi anche le perdite.

Quando però siamo alle prime armi sicuramente non vi siete neanche mai posti la domanda se effettivamente la scala che utilizzavate fosse quella corretta o se magari ce ne fosse una migliore, non ho forse ragione?

Ma quale scala usare e perché può fare la differenza?

Precisiamo che esistono due diversi tipi di scale: lineare e logaritmica, ecco nel trading vi rispondo subito è meglio la seconda.

Per misurare come si comporta e su quale trend viaggia e a che velocità viaggia un certo titolo è fondamentale avere una scala.

Il piano cartesiano ricordiamo, dai trascorsi delle scuole medie, essere l’incontro di due assi: X e Y.

Nel trading generalmente sull’asse delle X troviamo il tempo: giorni, mesi, anni, in modo da tener traccia di come evolve un fenomeno nel tempo, la variabile da misurare e di cui tratteremo l’evoluzione nel tempo sarà la nostra Y che rappresenterà i Volumi, ma soprattutto il prezzo del titolo.

Scala lineare nel trading

Il tempo è una grandezza lineare e per esso viene naturale utilizzare una scala aritmetica.

Su questa scala al variare dell’unità della variabile varia direttamente anche l’altra.

Meno facile è invece la situazione per le quotazioni e quindi per i prezzi.

Tempo e prezzi non sono infatti simili, un minuto è diverso da un dollaro, e un euro è diverso da un giorno.

Inoltre, si può decidere di considerare non il prezzo in assoluto segnato in un certo giorno ma la variazione delle quotazioni che abbiamo avuto in un certo arco temporale.

Ma a seconda della scala che utilizzeremo anche i valori rappresentati e quindi le variazioni che registriamo saranno differenti.

Anche se il titolo è lo stesso e il tempo il medesimo il risultato sarà differente.

Solitamente si usa una scala lineare o anche detta aritmetica quando si è alle prime armi.

Essa per come è strutturata segue una logica molto semplice poiché si ha la stessa differenza ed uguali variazioni assolute tra i prezzi.

Si, forse non può essere molto chiaro in realtà funziona che se un titolo passa da 40 a 50 euro e poi da 100 a 110 l’ampiezza tra i due intervalli sarà sempre di 10 e noi graficamente vedremo lo stesso spazio.

Così anche se un titolo passa da 0 a 1 si avrà la stessa distanza tra 20 a 21.

Ma cosa succede se il titolo non cresce in maniera lineare ma ad esempio in maniera percentuale?

Cosa succede se invece di passare da 1 a 2 cresce dell’1%?

scala trading

La nostra scala non sarà più la più adatta.

E allora come fare?

Scala logaritmica 

La scala logaritmica si ottiene calcolando il logaritmo dei rendimenti, si lo so, che bruttissima parola, logaritmo, avete ragione, ma vederete che solo apparentemente è complicato e fatta un po’ di abitudine non vi spaventerà più.

La scala logaritmica tiene traccia sull’asse delle ordinate delle variazioni dei prezzi tra i vari intervalli temporali.

Su questo tipo di scala la distanza tra le nostre unità di prezzo diminuisce più cresce il prezzo.

Cosa significa?

Che la distanza tra 1 e 2 non sarà la stessa tra 30 e 31 e così quella tra 40 e 50 sarà differente di quella presente tra 100 e 110.

Come mai?

Beh perchè se passi da 1 a 2 la variazione che hai avuto è stata del 100% mentre se passi da 100 a 110 la tua variazione percentuale sarà in realtà di solo l’1%.

scala trading fare

Una gran differenza non credi?

Pensa su grandi numeri o quando peggio ancora il titolo è in perdita.

Un caso pratica della differenza di scala sul trading di Bitcoin

A sinistra abbiamo una scala logaritmica, a destra una scala aritmetica dell’andamento di Bitcoin.

Cosa notate?

scala trading usare

La scala logaritmica offre una lettura molto più veritiera e chiara rispetto alla scala aritmetica.

Con la scala di sinistra cogliamo subito la forza di un trend e il suo rialzo su quella di destra si nota meno, anzi quasi non si nota affatto.

I livelli statici, che abbiamo approfondito qua: Livelli statici nel trading: come usarli?

Restano uguali, l’unica cosa che cambia è che riesci a dare il giusto peso al movimento del prezzo, e dimmi te se ciò non fa una grande differenza.

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Scala aritmetica o logaritmica: quale usare per fare trading?

Noi preferiamo operare con quella logaritmica, ma anche qui la scelta la riandiamo a voi, con l’auspicio che presto possiate iniziare a settare e abituarvi a usare la logaritmica.

Infatti su un grafico logaritmico si possono osservare meglio le oscillazioni di un titolo.

La perdita del 10% di 10 è pari ad un’unita ma il 10% di 1000 è 100, una bella differenza, anche qui mi darete ragione.

In particolare chi inizia e anche molti trader che operano in intraday e cercano di misurare e guadagnare su l variazioni di prezzo di breve periodo preferiscono avvalersi di scale lineari.

Con tali scale possono contare su variazioni di prezzo più pulite e anche i pattern in alcuni casi sono molto più visibili.

Le scale lineari consentono di cogliere meglio quelle soglie psicologiche dove un prezzo tende a posizionarsi e che diventano barriere e livelli importanti poi per l’intera generica operatività.

Di solito chi opera sul multiday e analizza trend e prezzi storici di lungo periodo preferisce di gran lunga la scala logaritmica.

Questa permette di restituire una rappresentazione più chiara e restringere le variazioni su range più gestibili ed esemplificative del trend assunto da un particolare titolo.

Ma, molto la fa anche lo stesso tipo di titolo che stiamo analizzando.

Generalmente su titoli più volatili è meglio preferire scale logaritmiche.

Pensate anche a quanto differente a livello psicologico è perdere il 50% rispetto al guadagnare il 50% e come tale variazione possa essere diversa in base alla storia passata del titolo e al suo presente andamento.

Trasformati in un vero trader con il percorso da 0 a finalmente Trader, senza commettere quei terribili (e costosi!) errori che io stesso ho commesso 10 anni fa!

Alessandro Moretti

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