Come testare una strategia di trading

Se cerchi come testare una strategia di trading sei capitato nel posto giusto!

Prima di tutto dobbiamo aprire la nostra piattaforma di trading, noi consigliamo ProrealTime e di conseguenza useremo questa.

Scopriamo così innanzitutto come si setta la Prorealtime.

Andiamo a cliccare su crei un conto gratuito dalla pagina di Prorealtime e inseriremo semplicemente i nostri principali dati.

Si tratta dei soliti dati per accedere quindi nome, cognome, e-mail e poi ci scriviamo.

Subito dopo ci arriverà una mail e avremo già il nostro accesso gratuito alla piattaforma, sempre da questo sito potremo scaricarla e installarla nel nostro computer.

Una volta scaricata e installata andiamo a vedere insieme come dobbiamo settarla per fare trading.

Quando aprirai la prima volta la piattaforma per Prorealtime non avrà l’aspetto che molto spesso ci vedi usare anche nei nostri video sul canale YouTube.

No, dovrai settarla in base alla tua operatività e strategia di trading.

La prima cosa che dovrai fare è chiudere tutte le finestre tranne la barra principale che appunto come puoi vedere è completamente staccabile da tutta la sezione delle finestre.

Tale barra si può staccare perché Prorealtime è una piattaforma modulare e ciò è un gran punto di forza per testare una strategia di trading.

Ma proseguiamo nel settare prorealtime: chiudi tutte le finestre e mantieni solamente la barra.

Ora clicchi su visualizza e fai comparire la voce liste.

Quando clicchi visualizza liste ti uscirà una finestra come questa qua che vedi sulla destra:

Qua ci sono delle liste predefinite, ora, quello che dovrai fare è nient’altro che selezionare una lista di titoli azionari.

I titoli che preferisci, per questo esempio prendiamo i titoli non tecnologici del settore americano: US Non tech; quindi, in questo caso avrai subito disponibili 50 titoli azionari americani non tecnologici.

Ti basterà cliccare sul titolo di un’azione per aprire appunto un grafico e potrai ovviamente andare magari a settare il prezzo cliccando qui in alto sulla piccola etichetta dove c’è scritto prezzo.

Ora potrai per esempio settare anche il tipo di grafico che rappresenta l’andamento dei prezzi.

Dalla finestra che ti si apre potrai scegliere se vuoi un grafico a candela o se vuoi cambiare i colori.

Nella finestra puoi settare anche quelli che sono tutti gli altri eventuali indicatori di tuo interesse.

Come settare gli indicatori sul grafico per provare le tue strategie di trading

Bene adesso abbiamo scaricato la piattaforma l’abbiamo installata abbiamo configurato quindi abbiamo la nostra lista e il nostro grafico è il momento di settare gli indicatori sul grafico.

Tale settaggio si può fare in due modi.

Il primo e più facile con un semplice click con il tasto destro sul grafico.

Andando a cliccare con il destro selezioniamo la funzione aggiungere indicatore e ci farà apparire appunto questa semplicissima finestra.

Il secondo modo è cliccando in basso qui a sinistra vedi che c’è un tasto con un simbolino di un grafichetto con delle linee che rappresenta appunto la funzione degli indicatori.

Quindi cliccando qui comunque arriverai alla stessa finestra con appunto tutti i titoli che compaiono ora davanti al grafico.

Nella stessa finestra hai poi tre funzioni:

• Gli indicatori
• Gruppi di indicatori
• I sistemi di trading

Ma questo passaggio che vedremo dopo.

Nella finestra degli indicatori vai a scrivere BOLL perché l’indicatore che ci servirà in questo caso saranno le “bande di Bollinger”:

Una volta che avrai cliccato su quello che è l’indicatore “bande di Bollinger” vedrai che sotto il prezzo comparirà l’indicatore.

Per testare la strategia di trading in uso avremo bisogno di due bande di Bollinger e per questo dovremo settare l’indicatore praticamente in due modalità differenti.

Come si fa?

In realtà è semplice basta aggiungere per due volte l’indicatore e avremo le bande di bollinger completamente viola, sia la banda bollinger più e la banda bollinger meno saranno settate sempre sul viola.

In questo caso andremo a colorare la zona della banda superiore in verde, la zona della banda inferiore in rosso, e andremo a togliere la spunta sulla banda centrale perché non ci interessa per testare la strategia di trading.

Ora per testare la nostra strategia di trading ci interessa vedere solamente il lavoro delle bande superiori e inferiori.

Il settaggio del primo indicatore sarà ad esempio 20 con scarto uno e poi sul secondo indicatore di nuovo stesso procedimento: periodo 20 e scarto 2. Si chiude la finestra ed ora salviamo, per sicurezza.

Se vuoi imparare anche tu a fare trading e a testare le tue strategie di trading abbiamo a disposizione diversi corsi che ti possono essere d’aiuto, partono da zero e ti insegnano completamente ad utilizzare la piattaforma e tutte le sue funzionalità avanzate.

Come si crea una strategia di trading?

Ora andremo a creare il nostro Trading system che poi ci servirà appunto per condurre i nostri test per testare una strategia di trading.

Mi raccomando prima di arrivare a testare una strategia ricordatevi sempre di partire da un buon piano di trading.

Torniamo alla visuale della piattaforma e abbiamo qui i nostri indicatori configurati e presenti sul grafico.

Dobbiamo di nuovo cliccare o sul tasto appunto aggiungi indicatore in basso oppure sempre con il solito metodo tasto destro sul desktop “aggiungi indicatore” e raggiungeremo questa finestra qui dovremmo selezionare la voce pro backtest.

Da qui che appunto comandiamo tutti i nostri Trading system dovremmo cliccare su “nuovo” indicato dalla seconda freccia:

Clicchiamo su nuovo perché per testare la strategia di trading dobbiamo avere una strategia da testare.

Daremo un nome alla strategia ad esempio: “Prova”.

In questo modo si crea un Trading system di prova e come vedi da questa finestra dovrai definire sulla destra diversi elementi:

• time frame
• il capitale
• le commissioni eventuali per l’ordine
• spread
• il range di tempo sul quale la strategia dovrà essere testata

Il range per testare la strategia di trading ci serve in particolare se vuoi testarla solo su un anno, su due oppure su tutto lo storico disponibile che hai per i titoli.

Sulla piattaforma gratuita avrai un po’ meno storico sul quale fare i test.

Sulla sinistra puoi definire i criteri per posizioni long e posizioni short, la gestione eventualmente del trading, gli stop loss, il take profit, oppure addirittura gli orari di trading qualora si trattasse magari di una strategia intraday.

In questo caso noi facciamo un esempio di definizione di criteri di “acquisto long” vogliamo semplicemente che il sistema faccia un acquisto a mercato quando il prezzo rompe la banda superiore di Bollinger.

E poi ugualmente setteremo la piattaforma per vendere quando il prezzo è maggiore della banda di Bollinger con due scarti.

Definiamo le condizioni di acquisto

Come vedi questa è una finestra automatica che dice “clicca sulla zona specifica del grafico per inserire appunto i criteri”.

Noi ci spostiamo semplicemente sul grafico facciamo un click e ci viene data la possibilità di aggiungere i nostri criteri.

Inseriamo i criteri e come detto in questo caso quando deve comprare e vendere in base ai criteri definiti dalla banda di Bollinger.

Per vendere potremo inserire una percentuale ipotetica sempre del 10%. Scriveremo 1000 e abbiamo lasciato il nostro capitale a 10.000, selezioniamo euro o dollari e quando lo deve comprare, ossia all’apertura della barra successiva.

Ricorda che queste posizioni dipendono anche dal time frame.

Questa è una condizione poi potrebbero essercene di più per testare la strategia di trading, in questo caso non dovrò far altro che click continuare su aggiungi e verranno aggiunte delle condizioni.

Ugualmente dobbiamo proseguire con le condizioni di vendita, ossia quella che è l’uscita da una posizione, sia essa magari in perdita o in profitto.

Andiamo a cliccare “vendita” si apre di nuovo la stessa finestrella. Di nuovo cliccchiamo sul grafico e inseriamo che il prezzo nella barra in corso dovrà essere maggiore della banda di Bollinger superiore a due scarti.

Questo vale per questa strategia di trading vi esorto e provare le vostre.

Clicchiamo su ok una volta impostati tutti i criteri che vogliamo provare e ufficialmente siamo già pronti per fare il nostro test e provare la strategia di trading.

Nel momento in cui clicchiamo il pro-back test può partire il test per provare la strategia di trading.

Siete pronti? Ecco i risultati del test della strategia di trading.

I risultati della strategia di trading

Da questa schermata semplicemente poi cliccando sui vari titoli della lista il nostro sistema ti restituirà i dati in tempo reale delle analisi su tutto lo storico:

Come hai visto tutta questa schermata è completamente settabile quindi puoi scegliere tutti tu i parametri che ti interessano e vedere i risultati di questa strategia.

Il tuo compito per casa è quello di seguire passo, passo questo tutorial dopo aver scaricato la piattaforma e  costruire la strategia così come ti ho fatto vedere.

Se poi vuoi puoi anche metterti alla prova con la tua strategia e chiedermi aiuto nelle nostre coaching.

Mi raccomando non arrivare impreparato di fronte ai mercati, fatti trovare con la tua lista di risultati pronti così potrai testare la strategia di trading e iniziare a provare ad operare.

Siete pronti? Intanto vi auguro buon trading!

Alessandro Moretti