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Cosa sono le medie mobili?

Le medie mobili cosa sono e come posso utilizzarle per rendere profittevole il mio trading?

Certamente ve lo sarete chiesto tanto più se state iniziando a fare trading le avete sentite nominare e comparire sui vostri grafici.

Proprio per questo non possiamo non conoscere cosa sono le medie mobili e le loro tipologie.

Se state pensando di abbandonare il trading perché sommersi da indici, indicatori aspettate un momento.

Un po’ di autocontrollo e pazienza e impariamo a conoscere questo importante indicatore che ha il grande pregio di farci riconoscere trend e andamenti di mercato.

Cosa sono le medie mobili

Le medie mobili sono un indicatore di analisi tecnica.

Esse ci permettono di comprendere l’andamento del prezzo di un titolo e riconoscere così se vale la pena o no seguire un trend.

Ce ne sono di diversi tipi: semplici SMA, ponderate WMA, esponenziali EMA.

Le medie mobili sono come le medie classiche tradizionali che si studiano a scuola.

Queste con una formula, degli algoritmi precisi, restituiscono un valore espressione dell’andamento del prezzo di un titolo.

Ma perché si dice mobile?

Si dicono mobili perché vengono considerati solamente alcuni valori temporali, l’arco di tempo è come una finestra temporale che tiene in conto un certo numero “N“ di rilevazioni temporali.

Si possono avere così a seconda del periodo considerato medie mobili a 20 giorni, 40 giorni e così via che approfondiremo in un prossimo articolo.

Intanto qui in basso potete vedere come appaiono le medie mobili relative ad un titolo calcolate su più periodi.

medie mobili diverse

Nelle medie mobili così il dato più vecchio della serie viene sostituito con un dato nuovo.

Quindi il numero di elementi, il prezzo, rimane fisso ma l’arco di tempo che costituisce la base del calcolo varia con il progredire di esso.

Questa progressione è in grado di garantire alla media mobile di scorrere di pari passo con il prezzo del titolo e indicarci un dato trend e andamento generale.

Nel calcolo per far avanzare la media frequentemente si usa il prezzo di chiusura che viene sostituito al prezzo di chiusura più vecchio.

Ciò non esclude che alcuni possono calcolare la media mobile anche con massimi, minimi o prezzi di apertura.

Per esempio, una media a 20 giorni sostituirà il prezzo del primo giorno con quello dell’ultimo e attuale e così riuscirà a seguire il trend.

Si può fare lo stesso poi anche con i timeframe calcolandola così su grafici a candele giornalieri, settimanali o mensili e così gli “N” saranno le candele del grafico.

Per fare trading ci sono diversi tipi di medie mobili che sono la base di alcuni degli indicatori migliori per fare trading.

Se strategici sono i periodi con cui si calcolano è bene però prima conoscere queste diverse tipologie e solo dopo decidere quale usare e con quale time frame.

I tre tipi di medie mobili

Sono come detto 3 i tipi principali di medie mobili che si possono utilizzare nel fare trading su di un titolo.

Scopriamoli uno per uno iniziando dal più semplice al più complesso.

La media mobile semplice – SMA

Questa è la media mobile più utilizzata e per l’appunto la più semplice.

La media mobile semplice Simple Moving Average

Non è altro che la media aritmetica calcolata sui prezzi assunti dal titolo a seconda dell’arco temporale di riferimento.

Come ogni media semplice perciò si misura addizionando ai prezzi di chiusura di N periodi di tempo decisi dall’analista e poi la somma viene divisa per N.

Quindi non è altro che la media aritmetica e permette di eliminare molto rumore di fondo che potrebbe minare la lettura del trend del titolo.

Più è lunga la media più il rumore viene smorzato.

La sua rappresentazione è quello di una curva che elimina infatti le perturbazioni ed i falsi segnali, le punte speculative livellandoli.

Molto spesso questa media viene criticata perché assegna lo stesso peso a tutti i singoli valori.

Il problema si fa sentire soprattutto su periodi temporali lunghi come le medie a 100 periodi.

Per ovviare si usa la prossima tipologia, intanto in basso ecco come si presenta la media mobile semplice.

media mobile semplice

La media mobile ponderata – WMA

La media mobile ponderata, conosciuta anche come Weighted Moving Average, non è altro che la media aritmetica ma assegna dei pesi in base a specifici criteri.

Solitamente i pesi sono dati ai valori più recenti e vanno decrescendo, assegnando pesi minori ai valori più “vecchi”.

Il calcolo finale rimane invariato, ma i pesi permetteranno di avere una visione più reattiva della situazione dei prezzi e a smorzare le oscillazioni passate.

Ad esempio su una media a 5 giorni la chiusura del giorno 5 avrà peso 5, quella del giorno 4 peso 4 e così via fino a peso 1 o 0.

La media mobile ponderata nelle fasi di uptrend è sempre sopra la semplice proprio per i diversi pesi.

Anche qui per essere precisi, molto spesso si critica alla WMA di non dare una piena rappresentazione istantanea dell’andamento di un titolo.

Ad ogni modo rimane un indicatore molto valido.

Passiamo all’ultima tipologia di media mobile, in basso potete infatti vedere sia la media mobile semplice, che la ponderata e quella che approfondiremo ora, la media mobile esponenziale.

medie mobili ponderate ed esponenziali

La media mobile esponenziale – EMA

Come per le precedenti si tratta sempre di una media mobile ma in questo caso il calcolo è leggermente più complesso.

Per calcolare la media mobile esponenziale i prezzi vengono sommati ma in base ad un peso esponenziale crescente.

I pesi di solito come per la ponderata sono attribuiti in maniera decrescente: peso maggiore al prezzo più recente e minore al più datato.

Tuttavia a differenza della ponderata i pesi sono dati secondo un valore esponenziale progressivo.

Si prendono in considerazione molti più valori però per questo calcolarla da soli è controproducente e molto lungo, per fortuna ci sono i computer che lo fanno per noi.

Per calcolarla si usa la media mobile semplice e poi si usa un coefficiente alpha.

Il coefficiente alpha è dato da 2/(n+1) con n= al numero di periodi temporali su cui si vuole misurare.

Tranquilli, a voi non serve conoscere la formula, ma basta sapere a cosa serve.

Si tratta di una media che da una maggiore espressione della reattività e attinenza all’andamento del titolo.

 

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Media mobile triangolare – TMA

Si tratta di un particolare tipo di media che usa e attribuisce pesi maggiori ai valori centrali.

Per usarla va deciso se il numero dei valori utilizzati per il calcolo sia pari o dispari poi si procede alla misurazione.

Si tratta di un particolare tipo di media che ha un andamento più fluido e regolare.

Per il particolare modo di calcolo e il significato che restituisce viene molto spesso usata come un oscillatore: TMAO.

Ad ogni modo avremo possibilità di riparlarne e approfondire quest’ultima che per ora è meglio riponiate nel cassetto a meno che non abbiate conoscenze veramente molto approfondite del sistema.

Medie mobili tma

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Quale tra le medie mobili utilizzare

Come per altri casi la scelta di quale media mobile utilizzare è un parametro molto personale.

Infatti la media mobile da usare dipende sia dalla propria personale esperienza sia molto dal tipo di strategia di trading che si vuole utilizzare.

Nulla esclude anzi vi consigliamo di usarle in combinato.

Mentre sconsigliamo a chi è alle prime armi di adoperare la esponenziale.

Sappiate inoltre che la media mobile semplice a volte può essere usata come supporto o resistenza.

A fare la differenza poi nella scelta del tipo di media è molto spesso il settaggio dell’arco temporale ossia dei periodi su cui la media viene calcolata.

Tranquilli, lo vedremo più avanti e impareremo a distinguere medie a 20-50-200 periodi e come usarle e con quale sistema.

Per ora studiate bene queste.

Le conoscevate tutte?

Se avete altre domande e dubbi scrivetemi qui nei commenti.

Alessandro Moretti

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